期权合约保证金计算，有波动率的期权保证金算法

今天小编为大家分享生活中的小常识、日常问题解答等相关内容，希望能够帮助大家。

1、1.如果参数值为0，保持当前处理，即不需要计算期权合约的交易成本；

2、2.如果参数值为1，则需要计算每个客户的每个持仓合约的期权合约交易成本的相关信息；

3、2.1.“期权合约每手保证金的固定部分”(不包括手数)的计算逻辑如下：(对于投机、套期保值、套利，需要根据投保属性获得相应的保证金费率；)

4、2.1.1.CICC:每笔买入期权的固定保证金金额=round(max(前一日标的指数收盘价股票期权合约的保证金调整系数(按金额))/合约乘数-虚拟价值、最低保证系数(前一日标的指数收盘价股票期权合约的保证金调整系数(按金额))股票期权合约的保证金调整系数(按金额)

5、每手乘数看跌期权的固定保证金=round(max(前一日标的指数收盘价股指期权合约的保证金调整系数(按金额))/合约乘数-虚拟值、最低保证系数(股指期权合约的行权价格股指期权合约的保证金调整系数(按金额))、2)合约乘数看涨期权虚拟金额=max(股指期权合约的行权价格-前一日标的指数的收盘价、 0)认沽期权虚量=max(标的指数前一日收盘价-股指期权合约行权价，0)

6、2.1.2、郑州、大连：每手保证金固定部分=max(前一日标的期货结算价合约乘数标的期货合约按金额保证金率，标的期货合约按金额保证金率-1/2虚值， 1/2(标的期货最后一日结算价合约乘数标的期货合约的金额保证金率))看涨期权虚值=max(期权合约的行权价-标的期货最后一日结算价，0)看跌期权虚值=max(标的期货最后一日结算价-期权合约的行权价，0)合约乘数。

7、2.1.3.上期所每手固定保证金=(前一日标的期货结算价标的期货合约按量保证金率标的期货合约按手保证金率)期权合约Delta风险值2.2。“期权合约每手最低保证金”(不包括手数)的价值逻辑如下：2.2.1。CICC:0；2.2.2，郑州和大连：0；

8、2.2.3.上期每份期权合约最低保证金=客户期权最低保证金*合约乘数。如果不能获得客户的期权最小保证金，则取席位期权最小保证金；如果不能获得席位期权的最低保证金，取0；2.3.期权合约每手溢价=期权合约昨日结算价*合约乘数；每个卖方的交易保证金=最大值(每个期权合约的固定部分保证金，每个期权合约的最小保证金)

9、这就是上面小编给你带来的期权溢价如何计算的关键。希望你能喜欢。喜欢就可以点赞，也可以发表自己的看法。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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