期权合约和远期合约区别举例，期权合约的权利金是怎么计算的

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1、1.如果参数值为0，则维持当前处理，即不需要计算期权合约的交易成本；

2、2.如果参数值为1，则需要计算每个客户的每个持仓合约的期权合约的交易成本；

3、2.1.“每手固定保证金”(不包括手数)的计算逻辑如下：(对于投机、套期保值、套利，需要根据投保属性分别获取相应的保证金费率；)

4、2.1.1.CICC:每手买入期权保证金的固定部分=round(max(前一日标的指数收盘价股指期权合约保证金调整系数(按金额)/合约乘数-假想金额，最低保证系数(前一日标的指数收盘价股指期权合约保证金调整系数(按金额))

5、乘数看跌期权每手保证金的固定部分=四舍五入(max(标的指数收盘价股指期权合约的保证金调整系数(按金额)/合约乘数-虚值金额，最低保证系数(股指期权合约的行权价格股指期权合约的保证金调整系数(按金额)/合约乘数))，2)合约乘数看涨期权虚值金额=max(股指期权合约的行权价格-标的指数前一日收盘价， 0)认沽期权虚量=max(标的指数前一日收盘价-股指期权合约行权价，0)

6、2.1.2、大连郑州：每手保证金固定部分=max(前一日标的期货结算价合约乘数标的期货合约保证金率-标的期货合约保证金率的1/2虚量，1/2(标的期货结算价合约乘数标的期货合约保证金率按量))看涨期权虚量=max(期权合约行权价-标的期货结算价， 0)合约乘数看跌期权假想金额=max(标的期货的结算价-期权合约的行权价，0)合约乘数。

7、2.1.3.上期：每手保证金固定部分=(前一日标的期货结算价标的期货合约按金额计算的保证金率标的期货合约按手数计算的保证金率)期权合约的Delta风险值2.2。选择“期权合约每手最小保证金”(不包括手数)的逻辑如下：2.2.1。CICC:0；2.2.2.郑州和大连：0；

8、2.2.3、上一期：期权合约每手最低保证金=客户期权最低保证金*合约乘数。如果不能获得客户期权的最低保证金，则应获得席位期权的最低保证金；如果不能获得席位期权的最小保证金，取0；2.3.期权合约每手版税=期权合约昨日结算价*合约乘数；卖方每手交易保证金=最大值(期权合约每手保证金的固定部分和期权合约每手最低保证金)

9、以上是如何计算边肖带给你的期权溢价的关键。希望你能喜欢。喜欢就可以点赞，也可以发表自己的看法。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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